بازگشت نقد لوکاس به لوکاس!

محمدشهاب، بازار: برایان اسنودان نوشته است: دلایل زیر اهم دلایل کلاسیک های جدید برای کنار گذاشتن ادبیات جان مینارد کینز است: ۱-ضعف مدلهای کلان سنجی کینزی ۲- شواهد تجربی مانند تورم شتاب گرفته در دهه ۱۹۷۰ در عین افزایش بیکاری برخی از سیاست گذاران و نظریه پردازان را به این باور سوق داد که مبادله با ثبات و بلند مدت بین تورم و بیکاری وجود دارد(تئوری خنثایی پول).

به طور کل عنوان زیر بخشی از پایه های اصالت دهنده به جریان کلاسیک های جدید قرار گرفته است: مقالات کوتاه ۱۹۶۳ و ۱۹۶۸ فریدمن، تورم و بیکاری ۱۹۷۰، عدم تورم در دهه های اخیر و نقد لوکاس.

مقاله  ۱۹۶۳ نمی تواند یک تصویر دقیق و روشن برای انتقاد از سیاست پولی انبساطی باشد ولی از آن به عنوان انتقاد به کنیز، توسط این مکتب استفاده شده است(فریدمن شوارتز در مقاله ۱۹۶۳  ادعا کرده اند که رکود بزرگ به دلیل فدرال رزرو بود که اجازه داد عرضه پول از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ کاهش یابد. از این کار فریدمن و شوارتز در توجیه موضع کنترل پایدار برای سیاست پولی استفاده شد. فریدمن و شوارتز برای تایید این ادعا که موضوع سیاست پولی باید کنترل پایدار عرضه پول باشد از داده های تاریخی استفاده کردند).

مقاله  ۱۹۶۸ که به احیای تئوری مقداری پول از طریق مفاهیم انتظارات پرداخته است؛ از این جهت می تواند مورد انتقاد قرار بگیرد که حتی برقرار بودن انتظارات عقلایی پیش بینی شده نیز نمی تواند منجر به خنثایی پول شود.

تورم و بیکاری ۱۹۷۰ به شوک نفی مرتبط است که این مساله به سیاست پولی انبساطی نسبت داده شده است و در شرایطی که هم چنان نقش حمایت در تولید ناخالص داخلی بررسی نشده است؛ علت عدم تورم در دهه های اخیر به عدم اتخاذ سیاست پولی انبساطی یا کنترل این متغیر نسبت داده شده است.

به هر حال سوای ایرادات نتیجه گیری شده از مقالات فریدمن (انتقاد های درون ماهیتی به نظریه های کلاسیک جدید) و سوای انتقاد به نسبت های نادرست به شواهد تجربی و از همه مهم تر سوای انتقاد برون ماهیتی به نظریه تورم پولی (اقتصاد می تواند بر اساس قوانین بازار تربیت نشود)، به نقد لوکاس به کینز می پردازیم:

لوکاس کیست؟
لوکاس مقاله انتظارات و خنثایی پول را در ۱۹۷۲ نوشته است. وی به فریدمن برای نظریه خنثایی پول کمک کرده است با این تفاوت که با بیان انتظارات عقلایی به جای انتظارات تطبیقی خواسته است اختلاف نمادینی نیز بین اقتصاد دانان مکتب کلاسیک جدید نیز حفظ شود.

نقد لوکاس به جان مینارد کینز:

مدل های اقتصاد کلان سنجی کینزی فعلی توانایی ارائه رهنمودهای قابل اتکا برای فرمول بندی سیاست های پولی و مالی و سایر سیاست ها ندارد. این نتیجه گیری تا حدودی ناشی از شکست اخیر این مدل ها و تا حدودی نیز ناشی از فقدان پایه های نظری یا اقتصاد سنجی است. لذا هیچ امیدی به تعدیل جزئی یا کلی این مدل ها به منظور بهبود معناداری در قابلیت اعتماد انها وجود ندارد(لوکاس و سارجنت ۱۹۷۸).

لوکاس می گوید ضرایب هر معادله بستگی به تصمیم های بهینه کارگزاران اقتصادی دارد که در گذشته بر مبنای حداکثر سازی مطلوبیت ایجاد شده است یعنی ضرایب هر مدل طی فرایند بهینه سازی تعیین شده اند که تحت تاثیر سیاست های اقتصادی زمان خود بوده اند بنابراین ما نمی توانیم معادلات را برای اهدافی مانند پیش بینی به کار ببریم زیرا ضرایب آنها همراه با واکنش بهینه کارگزاران عقلایی به تغییرات سیاستی، تغییر می کند. ضرایب مدلهای کلان سنجی با مقیاس بزرگ نمی توانند در مواجهه با تغییرات سیاستی، ثابت بمانند زیرا کارگزاران اقتصادی، انتظارات و رفتارشان را متناسب با شرایط جدید تعدیل می کنند(سارجنت ۱۹۹۹). لوکاس از همین رو به استفاده گسترده از مدلهای اقتصاد کلان سنجی با این اعتبار که در این مدل ها شبیه سازی سیاست ها بر مبنای این است که ضرایب مدل هنگامی که یک تغییر سیاستی رخ می دهد، ثابت می ماند، حمله برد و انتقاد کرد(لوکاس ۱۹۷۶).

انتقاد به نقد لوکاس:
نقد اولیه: به طور کلی اقتصاد سنجی بر اساس داده های جدید، صحت روابط علی و معلولی را می سنجد و این گونه نیست که ضرایب بخواهد ثابت نگه داشته شود.

نقد دوم: در اقتصاد سنجی چه می گذرد؟:

اتفاقی که در اقتصاد سنجی افتاد و نقض فروض کلاسیک تفاسیری مانند اریب و نااریب کارایی و عدم کارایی پیدا کرد و در نهایت ناسازگاری تفسیری منطبق بر اصلاح مدل سازی رگرسیون شد و ما بقیه نقض فروض کلاسیک بی ایراد در گرفتن OLS گیری و استخراج مدل ریاضی از مدل رگرسیون شد؛ جایگذاری متغیر Y به جای متغیر y یا جاگزاری متغیر U به جای متغیر u بود. شاید این جایگذاری به لحاظ ریاضی اثبات شده باشد ولی به لحاظ مفهومی به علت ماهیت متفاوت متغیرها (متغیر y یا متغیر u به علت تفریق جزء تصادفی، تصادفی نیست ولی متغیر Y و U تصادفی هستند)؛ اجازه این کار می توانست داده نشود:

بنابراین بر اساس انتقاد به جایگذاری متغیر Y به جای متغیر y بر اساس کتاب جک جانستون و جان دیناردو یا جایگذاری متغیر U به جای متغیر u بر اساس کتاب دکتر درخشان، می توان گفت: اقتصاد سنجی بسیاری از موارد که به علت تفسیر جایگزین از نقض فروض کلاسیک، اجازه مدل سازی ریاضی را داده است وارد اشتباه شده و نمی توان به مدل سازی های ریاضی که بر اساس ادبیات اقتصاد سنجی ترسیم شده است اعتماد وارد ساخت(ریاضیات که از فرض اقتصاد سنجی در تعریف متغیر U در ماهیت تصادفی بی خبر است و لذا هوشیاری کسانی که به صورت تعریف و قراردادی از روابط ریاضی و نموداری استفاده میکنند همچنان لازم است).

به هر حال ادبیات اقتصاد سنجی با کمک گیری از مفاهیم اریب و نااریب و کارایی و ناکارایی و در نظر نگرفتن درست علت کارایی و برخی ایرادات درون ماهیتی اساسی، خود همبستگی جزء اختلال را بی ایراد در مجوز برای مدل سازی ریاضی در نظر گرفته به گونه ای که به مدل های ARMA (در شرایطی که روابط سیستماتتیک MA از نوع AR نباشد) خود را رسانیده و آنها را به عنوان مدل معرفی کرده است.

نتیجه گیری:
اگر بخواهیم به درستی در مورد نقد لوکاس صحبت کنیم باید علاوه بر اینکه این یادآوری انجام می گیرد که قرار نیست ضرایب معادلات، ثابت در نظر گرفته شوند بلکه بر اساس پارامتر ها تعیین می شوند؛ گفت: تفاسیر جایگزین بر نقوض فروض کلاسیک توسط اقتصاد سنجی، کمک کرده است بسیاری از مجوزها برای مدل سازی ریاضی داده و مدل های ریاضی گرفته شود. بنابراین نقد لوکاس را می توان برعکس کرد و بر خود لوکاس وارد ساخت به این معنا که نه تنها از نفی اعتبار نقد لوکاس بر کینز بر اساس ادبیات سنجی بتوان سخن گفت بلکه از صحت اعتبار اضافه کردن انتقاد به لوکاس و فریدمن بر اساس ادبیات سنجی نیز بتوان صحبت کرد. آنجا که بدون دیدن انتقاد های درون ماهیتی نظریه های خود، از طریق ابزار اقتصاد سنجی، از ارتباط نقدینگی با تورم سخن گفته و برای خنثایی پول نیز از آن نیز استفاده کرده اند.