اکسپرت متاتریدر چیست و چگونه کار می کند؟

به گزارش بازار، در بازارهای مالی، اکسپرت متاتریدر برنامه‌ای است که قواعد یک استراتژی معاملاتی را به کد تبدیل می‌کند و خودش سفارش می‌گذارد و می‌بندد. تریدر شرایط ورود و خروج را یک بار تعریف می‌کند و برنامه از آن به بعد بازار را بررسی و طبق همان قواعد عمل می‌کند.

اما سپردن معامله به یک برنامه محدودیت‌های مشخصی دارد و تصورهای غلط رایجی هم درباره‌ی نحوه‌ی اجرای آن وجود دارد.در ادامه، نحوه‌ی کار اکسپرت، تفاوت آن با اسکریپت و اندیکاتور، دلیل نیاز به سرور مجازی و ریسک‌هایی که باید در نظر بگیرید را بررسی می‌کنیم.

اکسپرت متاتریدر چگونه کار می کند؟

اکسپرت (Expert Advisor) با زبان برنامه‌نویسی MQL نوشته می‌شود که زبان اختصاصی پلتفرم متاتریدر است. کد آن روی چارت یک نماد مشخص اجرا می‌شود و با هر تغییر قیمت، شرایط تعریف‌شده را بررسی می‌کند.

روش کار آن این است که سه دستور را پشت سر هم اجرا می‌کند. اول داده‌ی قیمت را می‌خواند، بعد شرط ورود را با آن مقایسه می‌کند و در صورت برقرار بودن شرط، سفارش را به بروکر ارسال می‌کند. مدیریت حد ضرر و حد سود و بستن معامله هم بر اساس همان قواعد اولیه انجام می‌شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اکسپرت تحلیل نمی‌کند و فقط اجرا می‌کند. کیفیت نتیجه به کیفیت قواعدی بستگی دارد که برایش نوشته شده و برنامه از خودش تصمیمی نمی‌گیرد.

تفاوت اکسپرت، اسکریپت و اندیکاتور سفارشی

سه نوع ابزار قابل نصب در متاتریدر وجود دارد که تازه‌واردان معمولاً آنها را یکی می‌گیرند، در حالی که کارکردشان کاملاً متفاوت است:

1. اکسپرت که به‌طور پیوسته فعال می‌ماند و خودش معامله باز و بسته می‌کند.
2. اسکریپت (Script) که یک کار مشخص را یک بار انجام می‌دهد و بعد متوقف می‌شود، مثل بستن همه‌ی معاملات باز.
3. اندیکاتور سفارشی که هیچ سفارشی ثبت نمی‌کند و فقط اطلاعاتی را روی چارت نمایش می‌دهد.

تفکیک این سه اهمیت عملی دارد. فایلی که به‌عنوان «اکسپرت سودده» معرفی می‌شود و در عمل فقط یک اندیکاتور است، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌دهد و کسی که این تفاوت را نداند، ساعت‌ها منتظر عملکردی می‌ماند که از ابتدا در آن فایل تعریف نشده بود.

اکسپرت روی سرور بروکر اجرا نمی شود

رایج‌ترین تصور غلط درباره‌ی اکسپرت این است که پس از راه‌اندازی، روی سرور بروکر اجرا می‌شود و دیگر به دستگاه کاربر نیازی نیست.

واقعیت این است که اکسپرت داخل خودِ پلتفرم و روی دستگاه شما اجرا می‌شود. بنابراین تا وقتی متاتریدر باز و به اینترنت متصل باشد کار می‌کند و با بسته شدن پلتفرم، خاموش شدن کامپیوتر یا قطع شدن اینترنت، اجرای آن متوقف می‌شود.

پیامد این موضوع برای معاملات باز جدی است. اگر اکسپرت در میانه‌ی یک معامله متوقف شود، حد ضرر و حد سودی که خودش قرار بود مدیریت کند اجرا نمی‌شوند، مگر آنکه از قبل به‌عنوان سفارش روی سرور بروکر ثبت شده باشند.

سرور مجازی و دلیل استفاده از آن

برای حل همین مشکل، تریدرها از سرور مجازی یا VPS استفاده می‌کنند. سرور مجازی یک کامپیوتر همیشه‌روشن در مرکز داده است که متاتریدر روی آن نصب می‌شود و بدون وابستگی به دستگاه شخصی کاربر فعال می‌ماند.

مزیت دوم آن کاهش فاصله‌ی شبکه تا سرور بروکر است. هرچه این فاصله کمتر باشد، سفارش سریع‌تر ثبت می‌شود و احتمال اسلیپیج (Slippage) یعنی اجرای سفارش با قیمتی متفاوت از قیمت مورد نظر، پایین‌تر می‌آید.

این مزیت برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت و پرتعداد اهمیت بیشتری دارد و برای اکسپرتی که روزی یک معامله باز می‌کند، تفاوت محسوسی نمی‌سازد.

نقش نسخه پلتفرم در اجرای اکسپرت

اکسپرت به پلتفرم معاملاتی که روی آن اجرا می‌شود وابسته است و امکانات هر نسخه با نسخه‌ی دیگر فرق دارد. پلتفرممتاتریدر ۵ زبان MQL۵ را اجرا می‌کند، تایم فریم‌های بیشتری در اختیار می‌گذارد و ابزار تست استراتژی آن امکان آزمودن اکسپرت روی چند نماد را به‌طور همزمان فراهم می‌کند. بروکرها معمولاً هر دو نسخه‌ی چهارم و پنجم را ارائه می‌دهند، بنابراین پیش از سفارش یا خرید یک اکسپرت باید بدانید برای کدام نسخه نوشته شده است.

همین وابستگی باعث می‌شود اکسپرتی که برای نسخه‌ی چهارم نوشته شده، روی نسخه‌ی پنجم به‌طور مستقیم اجرا نشود و به بازنویسی نیاز داشته باشد. تفاوت دو زبان MQL۴ و MQL۵ در ساختار دستورات است و تبدیل خودکار میان آنها همیشه نتیجه‌ی درستی نمی‌دهد.

محدودیت ها و ریسک های اکسپرت

مهم‌ترین ریسک این ابزار بهینه‌سازی بیش از حد (Overfitting) است. اگر پارامترهای اکسپرت آنقدر تغییر داده شوند تا روی داده‌های گذشته بهترین نتیجه را بدهند، برنامه در واقع همان دوره‌ی مشخص را حفظ کرده و روی داده‌ی جدید معمولاً شکست می‌خورد.

ریسک دوم تغییر شرایط بازار است. اکسپرتی که برای بازار رونددار نوشته شده، در بازار رنج و بی‌جهت پشت سر هم زیان می‌دهد، چون قواعدش برای این وضعیت تعریف نشده‌اند.

ریسک سوم به اخبار مربوط می‌شود. اکسپرت تقویم اقتصادی را نمی‌خواند و در لحظه‌ی انتشار یک داده‌ی مهم، همان قواعد همیشگی را روی بازاری اجرا می‌کند که رفتارش کاملاً غیرعادی شده است.

آزمودن اکسپرت پیش از استفاده با پول واقعی

هیچ اکسپرتی نباید بدون آزمون وارد حساب واقعی شود و این آزمون دو مرحله دارد.

مرحله‌ی اول بک تست (Backtest) است، یعنی اجرای اکسپرت روی داده‌های تاریخی در ابزار تست استراتژی پلتفرم. بازه‌ی انتخابی باید طولانی و شامل شرایط مختلف بازار باشد، و اسپرد و کمیسیون هم در تنظیمات لحاظ شوند، وگرنه نتیجه خوش‌بینانه‌تر از واقعیت درمی‌آید.

مرحله‌ی دوم اجرای اکسپرت روی حساب آزمایشی در شرایط زنده‌ی بازار است. این مرحله چیزی را نشان می‌دهد که بک تست نشان نمی‌دهد، یعنی رفتار برنامه در برابر سرعت واقعی اجرا، تأخیر شبکه و نوسان لحظه‌ای قیمت.

آنچه اکسپرت جای آن را نمی گیرد

اکسپرت جای استراتژی را نمی‌گیرد و فقط آن را اجرا می‌کند. تریدری که استراتژی مشخصی ندارد، با خرید یک اکسپرت هم به آن نمی‌رسد.

نکته‌ی دوم این است که خودکار بودن معامله، نیاز به نظارت را حذف نمی‌کند. عملکرد اکسپرت باید به‌طور دوره‌ای بررسی شود و اگر رفتار بازار تغییر کرده باشد، قواعد آن هم به بازبینی نیاز دارند. سپردن حساب به یک برنامه و رها کردن آن برای ماه‌ها، خودش یک تصمیم پرریسک است.