به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، این نخستین باری است که فدرال رزرو تحت مقررات جدید خود موسوم به «سرمایه بافر تحت فشار» عرف سرمایه موردنیاز را برای هر بانک اعلام می‌کند؛ مقرراتی که از اول اکتبر لازم الاجرا خواهد بود.
براین اساس، در میان ۳۴ موسسه مالی که تست استرس را پشت سر گذاشته اند، بانک‌های گلدمن ساکس و مورگان استنلی به ترتیب با نسبت کفایت سرمایه ۱۳.۷ و ۱۳.۴ درصد باید بیشترین سرمایه را در اختیار داشت باشند.
شرط سرمایه موردنیاز مازاد، پس از اعلام نتایج آزمون استرس بانک‌ها در ژوئن به شروط پیش‌نیاز بانک‌ها اضافه شد؛ آزمونی که نشان داد در صورت تشدید و یا تمدید رکود اقتصادی ناشی از پاندمی ویروس کرونا، بانک می‌توانند ضرر و زیان سنگین سرمایه‌ای را تحمل کنند. فدرال رزرو به بانک‌های آمریکا دستور داده تا برای پرداخت سود سهام سقف تعیین کرده و بازخرید سهام را دستکم تا سه ماهه چهارم سال و به منظور حصول اطمینان از در اختیار داشتن بافر کافی، ممنوع کنند.
نسبت کفایت سرمایه جدید ترکیبی از حداقل سرمایه مورد نیاز (۴.۵ درصد) و «سرمایه بافر تحت فشار» است؛ مورد دوم از طریق عملکرد هر کدام از بانک‌ها تحت رکود اقتصادی فرضی تعیین می‌شود؛ این بافر دستکم ۲.۵ درصد است، اما برای عملیات‌های بانکی دویچه بانک آلمان در آمریکا با ۷.۸ درصد بیشترین رقم بود.
بانک‌های بزرگ آمریکا همچنین به خاطر نقش غالبی که در سیستم مالی دارند، باید سرمایه مضاعف دیگری را نیز در اختیار داشته باشند که این سرمایه برای جی‌پی مورگان‌چیس به عنوان بزرگ‌ترین بانک آمریکا مابین یک تا ۳.۵ درصد نوسان می‌کند.
نظر شما