به گزارش بازار، Back Test بخشی ضروری از معاملات است و TradingView بستر مناسبی برای انجام آن به شمار می‌رود. Backtesting به معامله‌گران کمک می‌کند تا پی ببرند که استراتژی معاملاتی موردنظرشان در بازارهای مختلف چگونه عمل خواهد کرد. در این مطلب خواهیم گفت که بک تست تریدینگ ویو چه تأثیری در موفقیت استراتژی‌های معاملاتی دارد یا به بیانی دیگر چگونه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.
بک تست ارز دیجیتال چیست؟
بک تست ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های جدید را آزمایش کرده و قبل از اینکه با سرمایه خود معامله کنید، قابلیت اجرای آن در یک معامله واقعی را بسنجید. در میان پلتفرم‌های موجود، تریدینگ ویو (TradingView) یکی از ابزارهای محبوب برای بک تست رمز ارزها محسوب می‌شود.
Backtesting فرآیند آزمایش یک استراتژی مالیاتی با استفاده از داده‌های گذشته است. این راهکار به معامله‌گران فرصت آگاهی از نتیجه یک استراتژی را می‌دهد و آن‌ها می‌توانند پیش از اجرای آن در واقعیت، اصلاحات موردنیاز را انجام دهند. به بیانی دیگر با این روش معامله‌گران می‌توانند در مورد تداوم استفاده از استراتژی موردنظرشان برای معاملات آتی تصمیم بگیرند. اگر نتیجه تست مثبت باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان از آن مدل معاملاتی در آینده استفاده کنند. در خصوص Back Test موارد زیر کلیدی هستند:
- BackTest قابلیت دوام یک استراتژی معاملاتی یا مدل قیمت‌گذاری را به‌صورت گذشته‌نگر یعنی با کشف چگونگی انجام آن در گذشته ارزیابی می‌کند و برای این منظور داده‌های تاریخی را به‌کار می‌برد.
- زیربنای بک تست این است که هر استراتژی که در گذشته موفقیت‌آمیز بوده باشد، به‌احتمال زیاد در آینده هم نتیجه مثبتی خواهد داشت و در حالت برعکس، استراتژی‌های ضعیف در آینده هم ضعیف خواهند بود.
- برای اطمینان بیشتر از قابلیت مثمر ثمر بودن یک استراتژی معاملاتی، بهتر است تست موفقیت‌آمیز بودن آن را در تایم فریم‌های متناوب یا بر اساس داده‌های خارج از نمونه نیز باز آزمایی کنید. در این صورت اگر باز هم نتیجه مثبت باشد، با اطمینان بیشتری از آن استراتژی استفاده خواهید کرد.
معرفی نرم افزار تریدینگ ویو
تریدینگ ویو یک نرم‌افزار نمودار تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران است که اکثر سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی برای تست و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی، از آن استفاده می‌کنند. این نرم‌افزار به معامله‌گران امکان مشاهده و آنالیز داده‌های بازار، ایجاد شاخص‌ها و استراتژی‌های سفارشی و همچنین امکان به اشتراک گذاشتن ایده‌های معاملاتی با معامله‌گران دیگر را می‌دهد. نرم‌افزارهای متعددی برای پیگیری بازارهای مالی وجود دارد که از میان آن‌ها تریدینگ ویو به دلیل نتایج قوی و بسیار نزدیک به واقعیت در تست کردن استراتژی‌های معاملاتی، محبوبیت بسیاری یافته است.
مزایای بک تست با TradingView
استفاده از تریدینگ ویو برای آزمایش استراتژی معاملاتی، مزایای زیادی را به همراه دارد:
- نخست اینکه، به دلیل امکان دسترسی به طیف وسیعی از داده‌های بازار و ادغام با کارگزاران معروف، آزمایش استراتژی‌ها را روی داده‌های دنیای واقعی آسان‌تر می‌کند.
- تریدینگ ویو ابزارها و شاخص‌های متنوعی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد تا به کمک آن‌ها بتواند استراتژی خود را آزمایش کند و همین امر نرم‌افزار مذکور را به پلتفرمی قدرتمند برای تست کردن استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی مختلف ازجمله بازار ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.
- آزمایش استراتژی‌ها در تریدینگ ویو بسیار آسان است و همچنین با سرعت عمل بالایی صورت می‌گیرد؛ بر همین اساس، معامله‌گران می‌توانند وقت خود را برای تجزیه‌وتحلیل نتایج و ایجاد اصلاحات در آن صرف کنند.
البته سرعت عمل تست‌ها در این نرم‌افزار، بیشتر زمانی است که از روش خودکار آن استفاده کنید. در ادامه روش‌های بک تست ارز دیجیتال و سایر دارایی‌ها را در تریدینگ ویو شرح داده‌ایم.
روش‌های backtesting در تریدینگ ویو
فرآیند آزمون استراتژی معاملاتی در نرم‌افزار کارآمد تریدینگ ویو به دو صورت تست دستی و خودکار انجام می‌شود:
روش دستی با استفاده از عملگر نمایش
در روش دستی معامله‌گر با استفاده از نوار عملگر نمایش و پخش کندل‌ها، مدل معاملاتی خود را تست می‌کند و با ارزیابی نتایج، نسبت به استفاده از آن در آینده تصمیم می‌گیرد.
روش خودکار با استفاده از کدنویسی
در روش خودکار معامله‌گر باید با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Pine Script که مخصوص نرم‌افزار تریدینگ ویو است، استراتژی‌های خود را کد نویسی کند، سپس به کمک تستر استراتژی (Strategy Tester)، آن را تست کرده و نتایج را مورد ارزیابی قرار دهد.
نحوه کار با تریدینگ ویو
- برای انجام بک تست تریدینگ ویو، به مقداری داده نیاز دارید. اگر در حال آزمایش استراتژی‌های کوتاه‌مدت هستید، باید حداقل از داده‌های معاملاتی چندهفته‌ای استفاده کنید. برای بازه‌های زمانی بیشتر هم باید داده‌های یک سال یا بیشتر را مورداستفاده قرار دهید.
- در مرحله بعد باید پارامترهای استراتژی خود شامل شرایط ورود، خروج و مدیریت ریسک را تعریف کنید. برای مثال، اگر قصد دارید درصدی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر بیندازید، باید در مورد اینکه چند درصد باشد، تصمیم بگیرید. اگر روش‌های دیگری را برای مدیریت ریسک انتخاب کرده‌اید، مطمئن شوید که قابل‌اندازه‌گیری باشد.
- در نهایت نمودارهای قیمت را برای سیگنال‌های ورود و خروج تجزیه‌وتحلیل کنید؛ این کار ممکن است مقداری طول بکشد و برای بک تست کامل به چند جلسه آزمایش و ثبت نتایج نیاز داشته باشد. سپس، تمام نتایج را گردآوری کرده و این موضوع که استراتژی موردنظرتان در طول زمان چقدر سودآور یا زیان‌آور است را ارزیابی کنید.
نکات مهم کار با تریدینگ ویو
اگر تصمیم گرفته‌اید برای آزمایش استراتژی‌های خود از بستر تریدینگ ویو برای بک تست استفاده کنید، به‌منظور قابل‌اطمینان‌تر بودن نتایج چند نکته زیر را مدنظر داشته باشید:
- از حجم داده کافی در دوره زمانی قابل‌توجه استفاده کنید.
- کارمزدها و میزان لغزش را لحاظ کنید.
- حواستان به بیش برازش یا انطباق بیش‌ازحد داده‌ها باشد.
- استراتژی‌های شفاف داشته باشید.
- استراتژی خود را مرتباً به‌روز رسانی کنید.
به کمک تریدینگ ویو و رعایت نکات فوق، بک تست ارز دیجیتال و دارایی‌های دیگر در بازارهای مالی مختلف، آسان و نزدیک به واقعیت خواهد بود. البته باید توجه داشته باشید که تست و آزمایش تنها بخشی از توسعه استراتژی بوده و به‌هیچ‌عنوان تضمینی برای نتایج آینده نیست. از طرفی، اگر در حوزه بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید، به علت ماهیت پر نوسان این بازار، حتماً آموزش‌های لازم را دریافت کنید.
مزیت تریدینگ ویو در آزمون استراتژی معاملاتی
Backtesting به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا استراتژی معاملاتی را با استفاده از داده‌های تاریخی شبیه‌سازی کرده و با تکیه بر نتایج آن، ریسک و سودآوری را پیش از به خطر انداختن سرمایه واقعی تجزیه‌وتحلیل کنند. تریدینگ ویو یکی از بهترین نرم‌افزارهای بک تست است که اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند؛ این نرم‌افزار سریع، قابل‌اعتماد و مقرون‌به‌صرفه است.
نظر شما