سناریوهای جدید پیش‌روی بانک‌های اروپا

به گزارش بازار، آزمون استرس بررسی کرد ۷۰ بانک از ۱۶ کشور اروپایی چگونه در یک افق سه ساله تحت یک سناریوی پایه و یک سناریوی نامطلوب پاسخ خواهند داد.

طبق سناریوی پایه، همه بانک‌های مورد آزمایش نسبت‌های سرمایه ردیف یک (CET ۱) خود را بیش از کل سرمایه مورد نیاز (OCR) حفظ می‌کنند.

با این حال، یک سناریوی نامطلوب، نسبت سرمایه ردیف یک را برای سه بانک کمتر از کل سرمایه مورد نیاز فرایند بررسی و ارزیابی نظارتی (SREP) می‌کند.

سناریوی نامطلوب با شوک‌های منفی شدید به رشد اقتصادی، بیکاری بالاتر همراه با نرخ‌های بهره بالاتر و اسپرد اعتبار مشخص می‌شود.

از نظر کاهش تولید ناخالص داخلی، سناریوی نامطلوب ۲۰۲۳ شدیدترین سناریویی خواهد بود که تاکنون در سطح اتحادیه اروپا استفاده شده است.

از سوی دیگر همچنین این آزمون نشان داد که بانک‌ها به‌طور متوسط حتی در یک سناریوی نامطلوب، نسبت را بالای ۱۰ درصد نگه می‌دارند، به این معنی که بانک‌ها می‌توانند در مواقع استرس شدید نیز به حمایت از اقتصاد ادامه دهند.

آزمون استرس، وضعیت بانک‌ها را در صورت رخداد یک بحران مالی بررسی می‌کند و به نهادهای ناظر بر سیستم بانکی و بانک‌ها در عبور از بحران‌های محتمل آتی یاری می‌رساند.